隨著(zhù)中國金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，金融行業(yè)競爭形態(tài)的持續演化，以及監管力度的不斷加強，IT咨詢(xún)服務(wù)公司對金融企業(yè)的商業(yè)智能解決方案，也面臨著(zhù)不斷的創(chuàng )新。

　　在主題為“乘數據之舟，達價(jià)值彼岸”的文思海輝商業(yè)智能解決方案研討會(huì )上，文思海輝金融事業(yè)群高級經(jīng)理侯煒在風(fēng)險管理之道分論壇分享了零售信用如何進(jìn)行風(fēng)險管理。

　　以下為演講實(shí)錄：

　　隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的深入發(fā)展，商業(yè)銀行已經(jīng)成為現代金融產(chǎn)業(yè)支柱，發(fā)揮著(zhù)引導資金流向，調節社會(huì )總供求等作用，直接關(guān)系到整個(gè)國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。然而，商業(yè)銀行在社會(huì )經(jīng)濟的運行中發(fā)揮重要作用的同時(shí)也面臨著(zhù)相應的風(fēng)險。而信用風(fēng)險又是商業(yè)銀行面臨的最核心的風(fēng)險，直接關(guān)系到商業(yè)銀行的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展和穩定經(jīng)營(yíng)管理。

　　巴塞爾協(xié)議三大支柱：信用風(fēng)險是第一支柱的重要組成部分。如今，大多數的商業(yè)銀行目前還沒(méi)有統一的風(fēng)險決策平臺；各個(gè)業(yè)務(wù)系統基本屬于全能系統，不僅擔負業(yè)務(wù)流程，而且相關(guān)決策也由業(yè)務(wù)系統實(shí)現，對全面風(fēng)險管理支持薄弱。文思海輝就如何有效地控制和管理信用風(fēng)險從模型的全生命周期管理的角度提供一整套解決方案。

　　整個(gè)模型的生命周期管理是一個(gè)閉環(huán)。首先是咨詢(xún)建模環(huán)節：根據行方產(chǎn)品的特點(diǎn)及樣本數據建立適合該產(chǎn)品的模型及策略，常見(jiàn)的產(chǎn)品有住房按揭貸款、綜合消費貸款、信易貸、通信貸等等。當模型設計出來(lái)后，接著(zhù)就通過(guò)風(fēng)險決策平臺進(jìn)行實(shí)施，風(fēng)險決策平臺是從傳統的流程系統中將模型和策略剝離出來(lái)而建立統一的、全行級的風(fēng)險決策支撐平臺，從而將個(gè)貸、小企業(yè)、信用卡等業(yè)務(wù)條線(xiàn)納入其中。然而，模型本身是具有時(shí)效性的，一般時(shí)效性是在2年左右，那如何確定該模型的有效性是否達到標準呢？接著(zhù)就通過(guò)風(fēng)險驗證支持平臺對模型的穩定性和準確性進(jìn)行全面驗證。風(fēng)險驗證支持平臺分2個(gè)部分，一部分是模型實(shí)驗室，供給行方專(zhuān)家團隊建模并對模型的相關(guān)指標進(jìn)行驗證；另一部分是IT驗證平臺，每天都會(huì )根據風(fēng)險決策平臺的數據加工檢驗模型的各項指標，并通過(guò)報表的形式展現給風(fēng)控人員，當模型失去或即將失去有效性時(shí)，驗證平臺會(huì )產(chǎn)生預警產(chǎn)信息并通知相關(guān)人員。在模型失效時(shí)，專(zhuān)家團隊又得根據風(fēng)險決策平臺積累的各項數據重新分析并建模，那又重新回到第一階段咨詢(xún)建模的過(guò)程了。因此，整個(gè)模型的生命周期管理是一個(gè)閉環(huán)。

　　風(fēng)險決策平臺的核心是 決策調用服務(wù)，根據多年的項目經(jīng)驗，文思海輝研發(fā)了一套通用的決策調用引擎PACTERA DA ，我們的 DA 里面裝載了最大化的零售風(fēng)險變量池。同時(shí)集成了現今全球主流的決策引擎產(chǎn)品，如：FICO BLAZE , EXIPERIAN SMG3 , IBM ILOG 等等 ，同時(shí)征對各個(gè)決策引擎產(chǎn)品的特點(diǎn)， 我們在風(fēng)險決策WEB門(mén)戶(hù)也做了擴展，比如：征對FICO BLAZE產(chǎn)品　的RMA 和　IBM ILOG產(chǎn)品 的　RTS 、RES都做了單點(diǎn)登錄；基于BLAZE 產(chǎn)品基礎之上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)出文思海輝企業(yè)級決策管理平臺PEDM。甚至利用這些引擎的API ,擴展了該產(chǎn)品本身的 WEB功能，比如，通過(guò)WEB門(mén)戶(hù)對模型及策略進(jìn)行管理，多個(gè)策略庫歷史版本信息比較等，靈活的策略配置及測試，定制查詢(xún)，運行監控等等。

　　零售風(fēng)險數據集市模型，我們采用多峰理論，分為　５層，從下至上分別是　臨時(shí)層，基礎層，匯總層，應用層。臨時(shí)層一般起到數據緩沖的作用，基礎層會(huì )采用貼源設計，全量存儲，增量變更及加載。匯總層會(huì )按業(yè)務(wù)主題分不同的口徑進(jìn)行分類(lèi)匯總，如：客戶(hù)，賬務(wù)，財務(wù)等。應用層一般是采用模塊化設計，面向具體的決策點(diǎn)。還有一層是公用層，一般是存放各種公共參數。

　　多峰模型的理論思想也是從多年項目經(jīng)理積累而來(lái)。通過(guò)構建穩固的山體基礎指標體系，使將來(lái)的擴展只需要建立山峰模型，而不影響整套核心指標體系。優(yōu)點(diǎn)就不言而喻了，（1） 指標體系具有可延續性，高可復用性。（2）指標口徑統一，運算效率高。（3）后續實(shí)施周期短，節省成本。

　　通過(guò)跟蹤和觀(guān)察，銀行指標體系基本符合二八原理，每年銀行大約有80%指標是穩定的，新增和變化大約占20%左右。

　　多峰模型從下往上，公用層，臨時(shí)層，基礎層屬于原始記錄層，匯總層，指標層屬于記錄整合層，原始記錄層和記錄整合層都屬于多峰模型中的山體層，　上面就是應用層，也是山峰層，都是面向具體的應用主題的。最頂層的邏輯模型一般用于　Cogons 和　SAS 開(kāi)發(fā)。

　　風(fēng)險決策平臺常用的報表分為：模型穩定性分析報表、模型特征項分析報表、K-S統計分析報表、Gini基尼系數分析報表、ROC統計分析報表、Divergence分析報表 等。

　　風(fēng)險決策平臺需具備七大要素。

　　（1） 可擴展的商業(yè)對象模型。也就是DA中的決策調用模型。

　　（2） 策略的靈活配置 和 生命周期管理。

　　（3） 模型、策略、策略庫的版本管理。

　　（4） 決策調用接口要標準化，調用方式要多樣化，同時(shí)支持跨平臺。

　　（5） 具備強大的數據集市，而數據集市的核心就是數據模型（山峰山體理論）。

　　（6） 靈活的報表分類(lèi)展現。

　　（7） 靈活的模型及策略測試，決策調用執行軌跡的跟蹤。

　　風(fēng)險決策平臺需具備四個(gè)特點(diǎn)：

　　（1）組件化。

　　（2）流程化。

　　（3）高擴展性。

　　（4）高性能、高效率。

　　風(fēng)險驗證支持平臺必要性：模型在使用的過(guò)程中也會(huì )存在一定的風(fēng)險，比如：適用人群如果發(fā)生變化，模型可能會(huì )變得不再適用；產(chǎn)品結構或經(jīng)濟環(huán)境如果發(fā)生重大變化也會(huì )影響模型的穩定性和準確性；當然，新數據、新方法出現，同樣可能導致模型落后。所以，為了防范模型在使用過(guò)程中的風(fēng)險，應對模型采用分階段驗證，分別是投產(chǎn)前驗證、投產(chǎn)后持續監控、以及投產(chǎn)后至少每年一次對信用風(fēng)險模型進(jìn)行全面驗證。

　　模型驗證應該涵蓋建模和實(shí)施的所有環(huán)節，分別是：對建模方法、建模數據、模型穩定性、準確性以及系統可靠性這5個(gè)環(huán)節進(jìn)行驗證。

　　對于模型的穩定性：一般采用國際通用的衡量指標PSI 進(jìn)行驗證，如果PSI小于0.10，則表示沒(méi)有變化或變化很少；介于0.10 至 0.25 表示有變化，應注意監控后續變化；大于 0.25 表示發(fā)生重大變化，需進(jìn)行深入分析。

　　對于模型的準確性：一般采用KS值、Gini系數，也就是前面所說(shuō)的ROC指標，模型分離度（Divergency） 以及評分分布來(lái)進(jìn)行衡量和評估 。對于申請評分 KS值一般為30%左右，對于行為評分 KS值一般為40%左右，如果KS值低于 20%，那就說(shuō)明該模型已經(jīng)失效了。總體來(lái)說(shuō)，這些指標越大，說(shuō)明模型的排序能力越強，對好壞客戶(hù)的區分能力也就越強。

　　風(fēng)險驗證支持平臺從整體功能上分2個(gè)部分，一部分是模型實(shí)驗室，提供給行方專(zhuān)家團隊建模并對模型的相關(guān)指標進(jìn)行驗證；另一部分是IT驗證平臺，目的是為了建立滿(mǎn)足監管合規要求的信用風(fēng)險驗證支持系統，需具備3個(gè)功能點(diǎn)，分別是：

　　（1）、自動(dòng)生成模型驗證監測指標，對模型風(fēng)險進(jìn)行預警

　　（2）、建立報表體系，為驗證報告編寫(xiě)提供支持

　　（3）、建立一整套驗證數據管理流程，確保驗證數據的準確性和一致性。

　　從而當模型失去或即將失去有效性時(shí)，IT驗證平臺會(huì )產(chǎn)生預警產(chǎn)信息并通知相關(guān)人員。

　　風(fēng)險決策案例：中國工商銀行的信用卡資信評估系統、和平安銀行信用卡規則引擎平臺、浙江農信信貸風(fēng)險管理系統、興業(yè)銀行賬戶(hù)決策管理系統、浦發(fā)銀行風(fēng)險量化平臺、浦發(fā)銀行零售評分決策系統、南京銀行的專(zhuān)家決策平臺、北京銀行的零售評分決策系統。